金融风险计量和资产定价是现代金融研究的两个核心问题，它涉及到金融安全和金融话语权的问题，是学界、业界和政界共同关心的热门问题。针对这两个问题的研究，历史上产生了两大资产定价理论：一是以诺贝尔奖获得者Lucas和Sargent为代表的芝加哥学派---理性预期理论；另一个是以诺贝尔奖获得者Scholes和Merton为代表的完备市场资产定价理论，获得这两个理论的数学工具是概率统计。然而，自从诺贝尔经济获得者Allias和著名经济学家Ellsperg分别于1953年和1961年提出著名的Allias悖论和Ellsperg悖论以后，人们发现：以传统的概率统计理论为主要数学工具的理性期望效用理论和完备市场中的资产定价理论存在着巨大缺陷。因此，发展新的数学工具、建立新的理性预期效用理论和不完备市场资产定价理论是当今金融数学研究面临的重要课题。本次讲座将介绍非线性数学期望/概率的最新发展以及其在资产定价理论中的应用。